SCHUFA-Informationen als Frühwarnindikatoren für Kreditinstitute

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde – kurz EBA – hat im vergangenen Jahr die finale Fassung ihrer Leitlinien zur Kreditvergabe und -überwachung veröffentlicht. Am 30. Juni 2021 treten die Leitlinien für alle Kreditinstitute verpflichtend in Kraft. Die Umsetzung erfolgt innerhalb eines Stufenplans mit Übergangsregelungen bis in das Jahr 2024. Dabei ist das Ziel der EBA die Kreditvergabe und -überwachungsstandards innerhalb der Europäischen Union zu harmonisieren und eine hohe Kreditqualität der einzelnen Institute sicherzustellen. Bei der Umsetzung dieser Leitlinien ergeben sich für Kreditinstitute verschiedene inhaltliche, zeitliche und technische Herausforderungen. Unsere Expertin im Bereich Banken und Finanzdienstleistungen, Heidrun Odenweller-Klügl und René Kaiser, Teamleiter Intelligent Solutions, sprechen über die Bedeutung von Frühwarnsystemen sowie die wesentlichen Anforderungen für Kreditinstitute im Bereich Risikomanagement und Scoring durch die neuen Leitlinien.

Frau Odenweller-Klügl, welche Anforderungen kommen im Bereich Risikomanagement durch die Umsetzung der neuen EBA-Leitlinien auf Kreditinstitute zu?

Heidrun Odenweller-Klügl: Festzustellen ist, dass die EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und Kreditüberwachung deutlich über die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) der BaFIN hinausreichen und über die eigentlichen Kreditprozesse auch Themengebiete wie Umwelt, Technik und Geldwäsche regeln. Die EBA legt darüber hinaus in der Leitlinie Anforderungen zur internen Governance in Bezug auf den Kreditvergabeprozess fest. Sie trägt den Finanzinstituten auf, stabile und nachhaltige Kredit-Standards für das Risikomanagement zu entwickeln, mit dem Ziel eine hohe Kreditqualität auf Institutsebene zu erreichen und damit die Stabilität und Resilienz über den gesamten Finanzsektor hinweg sicherzustellen. Ein zentraler Punkt der EBA-Leitlinien ist ein intaktes Monitoring-Framework unter Einbindung möglicher Frühwarnindikatoren. Insbesondere die frühe Identifikation von Risiken nicht nur aus der Perspektive der EBA-Leitlinien, sondern gleichermaßen im Kontext der gegenwärtigen Herausforderungen der Corona-Pandemie ist ein wesentlicher Aspekt einer nachhaltigen Risikotragfähigkeit für Finanzinstitute.

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) & EBA-Leitlinien

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ist eine unabhängige EU-Behörde, deren Aufgabe es ist, die Regulierung und Aufsicht des europäischen Bankensektors zu gewährleisten. Ihre übergeordneten Ziele bestehen in der Wahrung der Finanzstabilität, dem Schutz der Integrität und der Sicherstellung der Funktionsweisen des Bankensektors innerhalb der EU. Die EBA-Leitlinien sind ein Konsulationspapier mit Leitlinien zur Kreditvergabe und -überwachung. Diese Leitlinien treten am 30. Juni 2021 in Kraft und verpflichten Kreditinstitute ein Frühwarnsystem zur Erkennung von Veränderungen im Kreditrisiko ihrer Kundenportfolios zu implementieren.

Inwiefern können sogenannte Frühwarnindikatoren bei der Umsetzung der EBA-Leitlinien für Kreditinstitute verwendet werden und wie kann die SCHUFA die Kreditinstitute hierbei unterstützen?

Heidrun Odenweller-Klügl: Die SCHUFA unterstützt Kreditinstitute bereits mit vielfältigen Frühwarnindikatoren, mit denen Veränderungen im Kreditrisiko sowohl bei Privatkunden als auch im Firmenkundengeschäft erkannt werden können. So informiert die SCHUFA-Auskunft mit Nachmeldung die Vertragspartner automatisch und vollintegriert über bonitätsrelevante Veränderungen im Datensatz ihrer Bestandskunden. Auf dieser Basis kann das Kreditinstitut dann z.B. die laufende Kapitaldienstfähigkeit und den Verschuldungsgrad einsehen, um in einem möglichst frühen Stadium gemeinsam und im Sinne des Kreditnehmers Forbearance-Maßnahmen einzuleiten. Speziell für die neuen Anforderungen der EBA-Leitlinien hat die SCHUFA darüber hinaus den Early Warning Generator entwickelt. Dieser unterstützt bankinterne Verfahren zur Früherkennung von Ausfallrisiken. Dadurch ist die Bonitätsbeurteilung von Bestandskunden stets aktuell, Kreditinstitute reduzieren Ausfallrisiken und nutzen ein Frühwarnsystem, das sie bei der Erfüllung der Leitlinien unterstützt. Der SCHUFA Early Warning Generator ist in die SCHUFA-Auskunft mit Nachmeldung integriert.

Der Early Warning Generator

In Kombination mit der SCHUFA-Auskunft mit Nachmeldung wird mit dem Early Warning Generator automatisch eine Bonitätseinschätzung in Form eines Scores übermittelt. Der Score gibt eine Prognose über die Ausfallwahrscheinlichkeit in den nächsten sechs Monaten. Diese Art des Frühwarnsystems einhergehend mit der Reduktion des Ausfallrisikos unterstützt Kreditinstitute, die Anforderung der EBA-Leitlinien bei der Kreditvergabe und -überwachung zu erfüllen.

  • Unterstützung bei der Erfüllung der EBA-Leitlinien
  • signifikante Reduktion von Ausfallrisiken
  • situativ angepasste und trennscharfe Bonitätsscores
  • effektiver Frühwarnindikator

Warum genau sind aktuelle Informationen im Neukunden- und Bestandskundengeschäft so bedeutend und welche Informationen bietet die SCHUFA?

Heidrun Odenweller-Klügl: Die Digitalisierung führt zu immer größerer Anonymität auch innerhalb des Finanzsektors und neuen Herausforderungen für das Risikomanagement. Denn Kunden erwarten schnelle Geschäftsabschlüsse und im Neukundengeschäft liegen in der Regel wenig bis gar keine Informationen zur Kredithistorie des Kunden vor.

Hier liefert die SCHUFA aktuelle, objektive Informationen zur Kreditwürdigkeit des Kunden. Diese Daten in Kombination mit modernen Analyseverfahren ermöglichen den Kreditinstituten die Reduzierung ihres Ausfallrisikos bei gleichzeitiger Steigerung der Annahmequote. Auch im Bestandskundengeschäft sind aktuelle Informationen entscheidend, denn auch hier können sich jederzeit risikorelevante Veränderungen ergeben, auf die sofort reagiert und ggf. nachjustiert werden sollte. Neben den SCHUFA-Nachmeldungen liefern spezielle, unterjährig berechnete Bestandskundenscores präzise und trennscharfe Prognosen.

Herr Kaiser, wie werden die Scores berechnet und inwiefern erfüllen diese Scores die neuen EBA-Leitlinien?

René Kaiser: Die bei der SCHUFA entwickelten Scoreverfahren beruhen auf der Basis modernster mathematisch-statistischer Verfahren mit dem Ziel zwischen sehr guten und eher schwächeren Bonitäten zu differenzieren. Diese Differenzierung hilft unseren Vertragspartnern gerade im Neukundengeschäft, um hier bei geringen Risiken die Annahmequote und somit den Geschäftserfolg zu steigern. Aber auch im Bestandskundengeschäft können mittels des Scores frühzeitige Risiken erkannt werden. Die Scores der SCHUFA unterstützen die Vertragspartner bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen, die gemäß EBA-Richtlinien gefordert sind.

Scoring

Beim Scoring werden mittels gesammelter Erfahrungen aus der Vergangenheit mögliche Prognosen für die Zukunft erstellt. Diese Prognosen beinhalten objektive Einschätzungen über Eintrittswahrscheinlichkeiten von Ereignissen und Entwicklungen. Bei der Kreditvergabe beispielsweise können mit dem Score objektive Aussagen über die Bonität getroffen werden, das Risiko für Unternehmen vor Zahlungsausfällen verringert und Verbraucher vor Überschuldung bewahrt werden. Dabei werden die Scores von Auskunfteien berechnet und als branchenspezifische Prognosen in Entscheidungsprozessen verwendet.

Herr Kaiser, welche Qualitätsmerkmale muss ein guter Score beinhalten?

René Kaiser: Der Gini-Koeffizient ist ein Maß, das die Güte der Prognose bestimmt. Das bedeutet: Je besser die guten von den schwächeren Bonitäten getrennt werden können, desto höher ist die Trennschärfe und somit die Prognosequalität eines Ratingsystems. Aufgrund dessen, dass sich das Konsumverhalten und auch allgemeine Marktbedingungen und Anforderungen verändern, entwickelt die SCHUFA ihre Modelle zur Score-Berechnung kontinuierlich weiter. Mit der neuesten Branchenscorekarte 3.0 können höhere Annahmequoten und präzise Prognosen über künftige Zahlungsausfälle erzielt werden.

Wie kann die SCHUFA Ihre Kunden hierbei unterstützen?

René Kaiser: Scoring-Lösungen sind immer dann am besten, wenn sie individuell auf die Anforderungen der Branche und die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt sind. Die SCHUFA hat daher Scorekarten entwickelt, die auf branchenspezifische Anforderungen zugeschnitten sind, die sogenannten SCHUFA-Branchenscores. In Kombination mit den Antragsdaten bieten die SCHUFA-Branchenscores sehr gute Risikoeinschätzungen. Darüber hinaus kann es je nach Tätigkeitsumfeld und Zielgruppe auch sinnvoll sein, einen maßgeschneiderten Score zu verwenden, der sich speziell auf die Bedürfnisse eines Unternehmens konzentriert. Je nach Datenverfügbarkeit ist die Entwicklung einer Scorekarte auf Basis der Kundendaten, der SCHUFA-Daten bzw. durch die Integration beider Datenquellen möglich. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Score-Verfahren hinsichtlich der Prognosegüte immer dann am effektivsten sind, wenn diese als integrierte Scorings angewandt werden, also wenn aus den SCHUFA-Daten und den Vertragspartner-Daten die signifikanten Informationen in den Score einfließen.

Wie läuft so eine Entwicklung eines Scores ab?

René Kaiser: Die Entwicklung einer Scorekarte erfolgt im Rahmen eines gemeinsamen Projekts mit dem Kunden. Meist sprechen wir von einer Projektdauer von zwei bis drei Monaten. Wir als SCHUFA begreifen uns in einem solchen Projekt als Dienstleister, der die Projektorganisation übernimmt, den Kunden mit den relevanten Analysen und Modellentwicklungen versorgt und ihn bei der Entscheidungsfindung berät. Die final zu treffenden Entscheidungen liegen dann beim Kunden.

Wir schaffen Vertrauen: Der Wirtschaftsexperten-Podcast der SCHUFA

Die SCHUFA unterstützt Unternehmen in ihrem Privat- und Firmenkundengeschäft mit einem umfangreichen Lösungsportfolio rund um Bonität, Identität, Betrugsprävention und Compliance. Basis dafür ist der Datenbestand mit kreditrelevanten Informationen zu Privatpersonen und Unternehmen. Durch Lösungen der SCHUFA werden für Privat- und Geschäftskunden schnelle, kostengünstige und unbürokratische Vertragsabschlüsse möglich, gleichzeitig minimieren Unternehmen das Risiko von Zahlungsausfällen. In diesem Podcast sprechen Expertinnen und Experten aus Risikomanagement und Kreditwirtschaft über aktuelle Trends und Herausforderungen der Wirtschaftswelt und erklären, wie sich Unternehmen mit aktuellen Informationen einen einzigartigen Wissensvorsprung verschaffen können.

Weitere Podcasts finden Sie in unserer Audiothek.